PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с RYAAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 5.30%/yr for RYAAY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -21.45%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

RYAAY

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-21.45%
6 месяцев
-14.23%
1 год
0.06%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и RYAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-21.45%69.01%-16.14%78.38%-26.94%-6.96%25.53%22.81%-31.53%-2.25%

Correlation

The correlation between ELEZY and RYAAY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

RYAAY:

$29.40B

EPS

ELEZY:

$1.11

RYAAY:

$4.08

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

RYAAY:

13.81

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

RYAAY:

0.18

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

RYAAY:

1.92

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

RYAAY:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

RYAAY:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

RYAAY:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

RYAAY:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM

Доходность на риск

ELEZY vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYRYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.00

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.26

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.00

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

0.01

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYRYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.00

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и RYAAY

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYRYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-67.68%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-27.40%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-36.05%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-54.89%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-23.19%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-19.84%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

11.71%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и RYAAY

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYRYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

11.38%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

28.35%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

34.66%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

35.36%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

36.50%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и RYAAY

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности RYAAY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
2.55B
(ELEZY) Общая выручка
(RYAAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и RYAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Ryanair Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
-12.5%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and RYAAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAAY has higher volatility (11.38%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs RYAAY's -67.68%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор