Сравнение ELEZY с QBR-B.TO
ELEZY (Endesa SA ADR) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 16.97%/yr for QBR-B.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и QBR-B.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELEZY торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 30.16%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
QBR-B.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 74.20%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам ELEZY и QBR-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 30.16% | 77.98% | -3.97% | 11.08% | 3.73% | -9.70% | 3.88% | 21.76% | 12.69% | -0.03% |
Correlation
The correlation between ELEZY and QBR-B.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between ELEZY and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$43.21B
QBR-B.TO:
CA$15.65B
ELEZY:
$1.11
QBR-B.TO:
CA$3.85
ELEZY:
18.75
QBR-B.TO:
17.58
ELEZY:
0.44
QBR-B.TO:
1.47
ELEZY:
2.06
QBR-B.TO:
2.73
ELEZY:
5.04
QBR-B.TO:
5.84
ELEZY:
$21.28B
QBR-B.TO:
CA$5.73B
ELEZY:
$1.31B
QBR-B.TO:
CA$2.22B
ELEZY:
$1.08B
QBR-B.TO:
CA$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск
ELEZY
QBR-B.TO
Сравнение ELEZY c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | QBR-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 6.21 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 21.12 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | QBR-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.07 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и QBR-B.TO
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и QBR-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | QBR-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -74.00% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.00% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -21.14% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -32.29% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -4.25% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -12.80% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.53% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и QBR-B.TO
Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | QBR-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.46% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 18.04% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 24.38% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 22.62% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 21.94% | +14.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и QBR-B.TO
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 2.22% | 2.71% | 4.13% | 3.81% | 3.97% | 3.85% | 2.44% | 1.18% | 0.67% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и QBR-B.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и QBR-B.TO
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
QBR-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
QBR-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
QBR-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and QBR-B.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и QBR-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор