PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с QBR-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с QBR-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 16.93%/yr for QBR-A.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и QBR-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как QBR-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 29.42%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

QBR-A.TO

1 день
-1.53%
1 месяц
17.56%
С начала года
29.42%
6 месяцев
32.89%
1 год
70.50%
3 года*
29.87%
5 лет*
16.93%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и QBR-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		29.42%71.20%-7.76%20.35%2.45%-8.56%4.55%22.16%12.08%-0.16%

Correlation

The correlation between ELEZY and QBR-A.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

QBR-A.TO:

CA$15.63B

EPS

ELEZY:

$1.11

QBR-A.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

QBR-A.TO:

17.56

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

QBR-A.TO:

1.47

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

QBR-A.TO:

2.73

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

QBR-A.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

QBR-A.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

QBR-A.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

QBR-A.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Quebecor Inc

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN

Доходность на риск

ELEZY vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYQBR-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.98

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.80

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.81

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

15.52

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. QBR-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-A.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и QBR-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYQBR-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.98

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и QBR-A.TO

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки QBR-A.TO в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и QBR-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYQBR-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-74.43%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-12.20%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-24.93%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-32.67%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.38%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-13.95%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.56%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и QBR-A.TO

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYQBR-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

14.60%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

22.38%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

35.78%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

34.23%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

28.95%

+7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и QBR-A.TO

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и QBR-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
1.40B
(ELEZY) Общая выручка
(QBR-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, QBR-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ELEZY и QBR-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
43.6%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and QBR-A.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и QBR-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор