PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с QBE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с QBE.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 17.06%/yr for QBE.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и QBE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

QBE.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
24.72%
6 месяцев
31.32%
1 год
10.81%
3 года*
22.33%
5 лет*
17.06%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и QBE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		24.72%18.44%23.06%13.49%13.76%26.74%-25.29%32.61%-12.22%4.60%

Correlation

The correlation between ELEZY and QBE.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

QBE Insurance Group Limited

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO

Доходность на риск

ELEZY vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYQBE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.42

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.71

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.62

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

1.27

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. QBE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа QBE.AX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и QBE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYQBE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.42

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.05

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и QBE.AX

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и QBE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYQBE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-74.80%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-17.00%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-18.73%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-18.73%

-24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.58%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-40.73%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.35%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и QBE.AX

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYQBE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.25%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

16.82%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

25.18%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

26.46%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

29.91%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и QBE.AX

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и QBE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, QBE.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and QBE.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и QBE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор