PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с NHYDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с NHYDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 19.79%/yr for NHYDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и NHYDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у NHYDY с доходностью 59.79%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

NHYDY

1 день
-0.66%
1 месяц
5.76%
С начала года
59.79%
6 месяцев
68.92%
1 год
130.77%
3 года*
27.65%
5 лет*
19.79%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и NHYDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		59.79%47.30%-14.94%-4.18%5.95%76.35%34.91%-15.68%-38.01%4.54%

Correlation

The correlation between ELEZY and NHYDY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

NHYDY:

$23.74B

EPS

ELEZY:

$1.11

NHYDY:

$3.10

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

NHYDY:

3.90

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

NHYDY:

0.16

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

NHYDY:

0.12

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

NHYDY:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

NHYDY:

$201.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

NHYDY:

$60.54B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

NHYDY:

$24.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Norsk Hydro ASA ADR

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с NHYDY:
NHYDY с SPYNHYDY с AANHYDY с CPERNHYDY с VOONHYDY с REMXNHYDY с OSCRNHYDY с MU

Доходность на риск

ELEZY vs. NHYDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NHYDY
Ранг доходности на риск NHYDY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYDY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYDY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYDY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYDY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c NHYDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYNHYDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
4.15

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.60

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

11.38

-7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

41.82

-31.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. NHYDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа NHYDY равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и NHYDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYNHYDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

4.15

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и NHYDY

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки NHYDY в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и NHYDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYNHYDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-73.90%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.56%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-29.35%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-46.67%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.22%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-25.24%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.14%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и NHYDY

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYNHYDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.98%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

26.77%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

31.79%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

39.26%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

39.37%

-3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и NHYDY

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности NHYDY в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%
NHYDY
Norsk Hydro ASA ADR		2.63%2.65%4.30%8.10%9.59%1.86%5.44%3.92%4.96%1.91%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и NHYDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Norsk Hydro ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
5.73B
50.39B
(ELEZY) Общая выручка
(NHYDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и NHYDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Norsk Hydro ASA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
31.9%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NHYDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

NHYDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NHYDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and NHYDY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHYDY has higher volatility (10.98%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs NHYDY's -73.90%.

NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и NHYDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор