PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с MKA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 5.07%/yr for MKA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у MKA.L с доходностью -10.47%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

MKA.L

1 день
2.49%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-15.90%
1 год
147.26%
3 года*
60.60%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и MKA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-10.47%529.04%-32.02%-1.17%-64.71%75.54%109.72%4.01%11.91%126.99%

Correlation

The correlation between ELEZY and MKA.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

MKA.L:

£146.26M

EPS

ELEZY:

$1.11

MKA.L:

-£0.04

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

MKA.L:

2.72K

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

MKA.L:

£50.78K

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

MKA.L:

-£544.15K

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

MKA.L:

-£17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD

Доходность на риск

ELEZY vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.54

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.84

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

5.91

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKA.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYMKA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и MKA.L

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-89.22%

+38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-51.55%

+40.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-66.46%

+45.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-89.22%

+46.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-39.03%

+30.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-45.46%

+29.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

24.81%

-20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и MKA.L

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Mkango Resources Ltd (MKA.L) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

22.35%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

48.60%

-27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

95.35%

-68.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

77.87%

-46.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

96.62%

-60.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и MKA.L

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и MKA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
50.78K
(ELEZY) Общая выручка
(MKA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, MKA.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and MKA.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор