PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с KTOS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 16.85%/yr for KTOS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.95%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

KTOS

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-23.95%
6 месяцев
-25.06%
1 год
42.65%
3 года*
59.41%
5 лет*
16.85%
10 лет*
30.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и KTOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.95%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%-20.56%

Correlation

The correlation between ELEZY and KTOS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

The correlation between ELEZY and KTOS shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

KTOS:

$10.36B

EPS

ELEZY:

$1.11

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

KTOS:

335.24

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

KTOS:

3.89

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

KTOS:

6.96

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

KTOS:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

ELEZY vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.60

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.28

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.71

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

1.47

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.60

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.14

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и KTOS

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-99.81%

+49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-60.15%

+49.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-60.15%

+39.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-69.39%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-96.34%

+87.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-95.94%

+80.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

29.04%

-25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и KTOS

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

23.93%

-15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

56.47%

-35.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

71.96%

-45.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

52.22%

-20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

50.78%

-14.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и KTOS

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
371.00M
(ELEZY) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
9.4%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and KTOS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.93%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs KTOS's -99.81%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор