Сравнение ELEZY с KT
ELEZY (Endesa SA ADR) and KT (KT Corporation) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 9.85%/yr for KT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и KT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у KT с доходностью -1.81%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
KT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам ELEZY и KT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
KT KT Corporation | -1.81% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 11.42% |
Correlation
The correlation between ELEZY and KT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$43.21B
KT:
$10.26B
ELEZY:
$1.11
KT:
$3.14K
ELEZY:
18.75
KT:
0.01
ELEZY:
0.44
KT:
0.00
ELEZY:
2.06
KT:
0.00
ELEZY:
5.04
KT:
0.00
ELEZY:
$21.28B
KT:
$28.39T
ELEZY:
$1.31B
KT:
$15.90T
ELEZY:
$1.08B
KT:
$5.41T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. KT — Ранг доходности на риск
ELEZY
KT
Сравнение ELEZY c KT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | KT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.13 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -0.34 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.16 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и KT
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки KT в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и KT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -85.64% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -27.30% | +16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -27.30% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -27.30% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -48.83% | +40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -65.90% | +50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 10.31% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и KT
Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с KT Corporation (KT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.36% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 16.79% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 21.96% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 22.55% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 23.40% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и KT
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности KT в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и KT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и KT
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and KT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELEZY has higher volatility (8.06%) compared to KT (7.36%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs KT's -85.64%.
ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и KT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор