Сравнение ELEZY с IGM.TO
ELEZY (Endesa SA ADR) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 15.54%/yr for IGM.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и IGM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELEZY торгуется в USD, в то время как IGM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 29.07%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
IGM.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 87.52%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам ELEZY и IGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 29.07% | 47.72% | 28.02% | 0.72% | -17.24% | 39.23% | 2.41% | 33.22% | -30.91% | 4.87% |
Correlation
The correlation between ELEZY and IGM.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$43.21B
IGM.TO:
CA$18.97B
ELEZY:
$1.11
IGM.TO:
CA$4.86
ELEZY:
18.75
IGM.TO:
16.55
ELEZY:
0.44
IGM.TO:
3.09
ELEZY:
2.06
IGM.TO:
4.96
ELEZY:
5.04
IGM.TO:
2.11
ELEZY:
$21.28B
IGM.TO:
CA$3.84B
ELEZY:
$1.31B
IGM.TO:
CA$1.57B
ELEZY:
$1.08B
IGM.TO:
CA$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск
ELEZY
IGM.TO
Сравнение ELEZY c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | IGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.67 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 7.90 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 34.50 | -24.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.84 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и IGM.TO
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки IGM.TO в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и IGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -64.73% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -11.14% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -29.04% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -39.23% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.07% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -20.46% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.55% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и IGM.TO
Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с IGM Financial Inc. (IGM.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.63% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 19.01% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 22.94% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 22.15% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 23.71% | +12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и IGM.TO
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности IGM.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и IGM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и IGM.TO
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and IGM.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и IGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор