PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 4.83%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELEZY показывает доходность 18.03%, а GRT-UN.TO немного ниже – 17.32%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%-2.56%

Correlation

The correlation between ELEZY and GRT-UN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.13

The correlation between ELEZY and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

ELEZY:

$1.11

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

ELEZY vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.99

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.72

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.96

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.41

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и GRT-UN.TO

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-89.30%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.29%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-31.60%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-43.95%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.53%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-18.54%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и GRT-UN.TO

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.96%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

15.54%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

19.74%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

23.11%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

23.53%

+12.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
165.83M
(ELEZY) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ELEZY и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
81.0%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and GRT-UN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор