PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and G (Genpact Limited) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs -5.32%/yr for G. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.40%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%9.96%

Correlation

The correlation between ELEZY and G is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.08

The correlation between ELEZY and G shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

G:

$5.60B

EPS

ELEZY:

$1.11

G:

$3.25

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

G:

9.97

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

G:

0.56

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

G:

1.10

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

G:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

G:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

G:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

G:

$844.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Genpact Limited

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

ELEZY vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.68

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.88

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.59

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.44

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.68

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и G

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-64.14%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-40.04%

+29.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-46.85%

+26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-46.85%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-40.49%

+32.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-15.51%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

16.41%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и G

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

14.82%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

27.10%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

35.02%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

28.66%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

28.14%

+8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и G

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
1.30B
(ELEZY) Общая выручка
(G) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и G

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Genpact Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
36.4%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and G have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.82%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs G's -64.14%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор