PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с FJTSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с FJTSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FJTSY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 5.49%/yr for FJTSY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и FJTSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.33%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и FJTSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%-4.70%

Correlation

The correlation between ELEZY and FJTSY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.09

The correlation between ELEZY and FJTSY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

FJTSY:

$38.24B

EPS

ELEZY:

$1.11

FJTSY:

$257.52

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

FJTSY:

0.09

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

FJTSY:

0.00

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

FJTSY:

0.01

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

FJTSY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

FJTSY:

$3.55T

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

FJTSY:

$1.32T

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

FJTSY:

$439.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Fujitsu Ltd ADR

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD

Доходность на риск

ELEZY vs. FJTSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c FJTSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYFJTSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.15

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.09

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.19

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-0.42

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. FJTSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FJTSY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и FJTSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYFJTSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.15

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.21

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и FJTSY

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и FJTSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYFJTSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-62.04%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-33.59%

+22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-33.59%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-47.55%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-24.33%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-22.75%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

15.04%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и FJTSY

Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYFJTSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

13.74%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

34.57%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

43.06%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

33.78%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

31.81%

+4.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и FJTSY

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и FJTSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
5.73B
1.07T
(ELEZY) Общая выручка
(FJTSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и FJTSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Fujitsu Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
42.8%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and FJTSY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJTSY has higher volatility (13.74%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs FJTSY's -62.04%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и FJTSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор