Сравнение ELEZY с FDP
ELEZY (Endesa SA ADR) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs -1.24%/yr for FDP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -19.44%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
FDP
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -19.44%
- 6 месяцев
- -21.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -4.45%
Сравнение доходности по годам ELEZY и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -19.44% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | 16.50% | -30.34% | 24.32% | -39.80% | 0.66% |
Correlation
The correlation between ELEZY and FDP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$1.11
FDP:
$1.45
ELEZY:
18.75
FDP:
19.52
ELEZY:
0.44
FDP:
0.83
ELEZY:
2.06
FDP:
0.32
ELEZY:
$21.28B
FDP:
$4.27B
ELEZY:
$1.31B
FDP:
$395.90M
ELEZY:
$1.08B
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. FDP — Ранг доходности на риск
ELEZY
FDP
Сравнение ELEZY c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.30 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | -1.08 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.35 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.08 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и FDP
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -84.24% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -33.31% | +22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -33.31% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -35.04% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -47.92% | +39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -34.99% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 9.38% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и FDP
Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 11.63% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 22.10% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 29.13% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 28.68% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 35.17% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и FDP
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FDP в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.25% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и FDP
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and FDP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (11.63%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs FDP's -84.24%.
ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор