Сравнение ELEZY с DPM.TO
ELEZY (Endesa SA ADR) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 38.95%/yr for DPM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и DPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ELEZY торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 3.40%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
DPM.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 107.56%
- 3 года*
- 67.72%
- 5 лет*
- 38.95%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам ELEZY и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 3.40% | 243.85% | 44.46% | 36.71% | -19.36% | -13.14% | 70.61% | 61.66% | 10.69% | 10.29% |
Correlation
The correlation between ELEZY and DPM.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between ELEZY and DPM.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$43.21B
DPM.TO:
CA$9.87B
ELEZY:
$1.11
DPM.TO:
CA$2.55
ELEZY:
18.75
DPM.TO:
17.47
ELEZY:
0.44
DPM.TO:
0.18
ELEZY:
2.06
DPM.TO:
8.23
ELEZY:
5.04
DPM.TO:
3.65
ELEZY:
$21.28B
DPM.TO:
CA$1.07B
ELEZY:
$1.31B
DPM.TO:
CA$647.81M
ELEZY:
$1.08B
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
ELEZY
DPM.TO
Сравнение ELEZY c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.62 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 9.73 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.35 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.00 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.11 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и DPM.TO
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -94.71% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -29.87% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -29.87% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -46.66% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -26.27% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -48.54% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 11.10% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и DPM.TO
Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 15.64% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 38.34% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 46.14% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 39.03% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 47.53% | -11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и DPM.TO
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% |
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и DPM.TO
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and DPM.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор