Сравнение ELEZY с BKRIY
ELEZY (Endesa SA ADR) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 30.78%/yr for BKRIY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и BKRIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BKRIY с доходностью 5.28%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
BKRIY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 46.02%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 30.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELEZY и BKRIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | 1.93% |
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 5.28% | 119.01% | 11.49% | -1.02% | 62.51% | 46.84% | -26.85% | -1.91% | -42.63% |
Correlation
The correlation between ELEZY and BKRIY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$1.11
BKRIY:
$2.92
ELEZY:
18.75
BKRIY:
6.72
ELEZY:
0.44
BKRIY:
0.12
ELEZY:
2.06
BKRIY:
2.31
ELEZY:
$21.28B
BKRIY:
$8.38B
ELEZY:
$1.31B
BKRIY:
$8.38B
ELEZY:
$1.08B
BKRIY:
$2.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. BKRIY — Ранг доходности на риск
ELEZY
BKRIY
Сравнение ELEZY c BKRIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | BKRIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.80 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.00 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и BKRIY
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и BKRIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -86.27% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.51% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -25.37% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -31.02% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.96% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -29.73% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.77% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и BKRIY
Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | BKRIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.57% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 23.69% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 30.32% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 40.84% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 48.75% | -12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и BKRIY
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BKRIY в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKRIY Bank of Ireland Group plc | 4.17% | 3.14% | 11.28% | 2.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 2.36% | 1.76% |
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и BKRIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and BKRIY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELEZY has higher volatility (8.06%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs BKRIY's -86.27%.
ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и BKRIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор