PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с AXS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 16.16%/yr for AXS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -9.77%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

AXS

1 день
-2.63%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-8.45%
3 года*
24.17%
5 лет*
16.16%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и AXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-9.77%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-10.88%

Correlation

The correlation between ELEZY and AXS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

AXS:

$7.23B

EPS

ELEZY:

$1.11

AXS:

$13.77

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

AXS:

6.99

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

AXS:

0.13

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

AXS:

1.13

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

AXS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO

Доходность на риск

ELEZY vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.37

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.37

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.58

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.27

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AXS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.37

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и AXS

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-55.93%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-14.60%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-16.73%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-18.99%

-24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-11.13%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-12.16%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.82%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и AXS

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.08%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

15.60%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

22.73%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

25.00%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

26.58%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и AXS

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AXS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
1.64B
(ELEZY) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и AXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и AXIS Capital Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
99.9%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and AXS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELEZY has higher volatility (8.06%) compared to AXS (7.08%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs AXS's -55.93%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор