Сравнение ELEZY с AU
ELEZY (Endesa SA ADR) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 34.89%/yr for AU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELEZY и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.94%.
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам ELEZY и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | -0.34% | -4.48% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 9.57% |
Correlation
The correlation between ELEZY and AU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ELEZY:
$43.21B
AU:
$42.65B
ELEZY:
$1.11
AU:
$6.85
ELEZY:
18.75
AU:
12.32
ELEZY:
0.44
AU:
0.14
ELEZY:
2.06
AU:
3.83
ELEZY:
5.04
AU:
5.00
ELEZY:
$21.28B
AU:
$11.17B
ELEZY:
$1.31B
AU:
$5.82B
ELEZY:
$1.08B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELEZY vs. AU — Ранг доходности на риск
ELEZY
AU
Сравнение ELEZY c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELEZY | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.58 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.04 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELEZY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ELEZY и AU
Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELEZY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -90.12% | +39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -36.59% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -38.71% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.16% | -51.75% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -32.22% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -46.08% | +30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 13.40% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELEZY и AU
Текущая волатильность для Endesa SA ADR (ELEZY) составляет 8.06%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELEZY | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 20.03% | -11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 45.74% | -24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 57.81% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 48.98% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 49.72% | -13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELEZY и AU
Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AU в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELEZY и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELEZY и AU
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELEZY and AU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, ELEZY dropped -50.29% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELEZY и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор