PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 20.71%/yr for AGF-B.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%1.63%

Correlation

The correlation between ELEZY and AGF-B.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

ELEZY:

$1.11

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

ELEZY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.02

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.04

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

5.84

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGF-B.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.11

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и AGF-B.TO

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-89.55%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-25.30%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-25.30%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-35.24%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-13.97%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-55.85%

+40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.80%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и AGF-B.TO

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.67%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

26.88%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

32.82%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

29.83%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

33.66%

+2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и AGF-B.TO

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
143.70M
(ELEZY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ELEZY и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
50.9%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and AGF-B.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор