PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELEZY (Endesa SA ADR) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ELEZY returned 17.48%/yr vs 12.62%/yr for AD-UN.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELEZY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%.

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—

AD-UN.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
14.39%
6 месяцев
19.85%
1 год
31.54%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.62%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELEZY и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		14.39%20.90%17.23%13.52%-13.13%33.86%-21.91%46.29%-16.94%1.66%

Correlation

The correlation between ELEZY and AD-UN.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$43.21B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

ELEZY:

$1.11

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

ELEZY:

18.75

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.44

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.06

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.04

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.28B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.31B

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$1.08B

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

ELEZY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.77

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.51

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.43

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

8.22

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AD-UN.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и AD-UN.TO

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELEZYAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-81.10%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.03%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-22.46%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.16%

-36.49%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-3.01%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-24.45%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и AD-UN.TO

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELEZYAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.15%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

13.75%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

17.95%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.42%

23.98%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

33.46%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и AD-UN.TO

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.73B
65.37M
(ELEZY) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ELEZY значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ELEZY и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
89.3%
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

ELEZY and AD-UN.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELEZY и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор