Сравнение EL с SYY
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.33% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам EL и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between EL and SYY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between EL and SYY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
$30.93B
SYY:
$36.80B
EL:
-$0.68
SYY:
$3.61
EL:
2.07
SYY:
0.44
EL:
7.75
SYY:
16.02
EL:
$14.84B
SYY:
$83.57B
EL:
$11.09B
SYY:
$15.49B
EL:
$1.30B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. SYY — Ранг доходности на риск
EL
SYY
Сравнение EL c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.23 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.58 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EL и SYY
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -69.98% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -23.98% | -19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -23.98% | -50.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -27.33% | -58.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -63.40% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -15.47% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -12.60% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 9.67% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и SYY
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 5.89% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 24.18% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 26.92% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 23.97% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 30.34% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и SYY
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и SYY
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
EL and SYY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs SYY's -69.98%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор