Сравнение EL с KR
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.71% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам EL и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between EL and KR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between EL and KR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EL:
-$0.68
KR:
$1.20
EL:
2.07
KR:
0.28
EL:
$14.84B
KR:
$147.23B
EL:
$11.09B
KR:
$33.42B
EL:
$1.30B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. KR — Ранг доходности на риск
EL
KR
Сравнение EL c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.15 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.29 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.48 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EL и KR
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -66.81% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -19.44% | -24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -19.44% | -55.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -31.07% | -54.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -46.25% | -39.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -16.28% | -59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -22.44% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 9.96% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и KR
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 9.14% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 20.12% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 27.52% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 26.86% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 28.95% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и KR
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и KR
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
EL and KR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs KR's -66.81%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор