Сравнение EL с GIS
EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EL и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции EL превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 0.50% против -3.08% соответственно.
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам EL и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between EL and GIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
EL:
$30.93B
GIS:
$17.98B
EL:
-$0.68
GIS:
$4.08
EL:
2.07
GIS:
0.98
EL:
7.75
GIS:
1.92
EL:
$14.84B
GIS:
$18.37B
EL:
$11.09B
GIS:
$4.70B
EL:
$1.30B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL vs. GIS — Ранг доходности на риск
EL
GIS
Сравнение EL c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.74 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.95 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.94 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -1.52 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EL и GIS
Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.82% | -59.63% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.62% | -37.97% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.55% | -55.56% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.82% | -59.63% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | -59.63% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -58.42% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -10.27% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 18.63% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL и GIS
The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 6.96% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 18.58% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 23.84% | +24.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 21.13% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 22.09% | +14.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL и GIS
Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EL и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EL и GIS
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
EL and GIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs GIS's -59.63%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EL и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор