PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL с BG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EL с BG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, BG in Farm Products. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EL и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции EL уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 0.50% против 9.98% соответственно.

EL

1 день
1.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.07%
1 год
25.45%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
0.50%

BG

1 день
-0.76%
1 месяц
1.05%
С начала года
42.55%
6 месяцев
38.16%
1 год
73.08%
3 года*
13.50%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL и BG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-18.61%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%
BG
Bunge Limited		42.55%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%

Correlation

The correlation between EL and BG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г.

0.26

The correlation between EL and BG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EL:

$30.93B

BG:

$24.60B

EPS

EL:

-$0.68

BG:

$4.12

Коэффициент P/S

EL:

2.07

BG:

0.26

Коэффициент P/B

EL:

7.75

BG:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$14.84B

BG:

$80.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$11.09B

BG:

$3.58B

EBITDA (12 мес.)

EL:

$1.30B

BG:

$2.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

Bunge Limited

Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY

Доходность на риск

EL vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг доходности на риск EL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.35

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.47

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

4.77

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

13.31

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BG равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.35

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.35

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EL и BG

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и BG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.82%

-77.34%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.62%

-15.39%

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.55%

-38.82%

-35.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.82%

-41.49%

-44.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-60.49%

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.54%

-4.50%

-71.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-28.89%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

5.51%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EL и BG

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

8.17%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

19.44%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

31.38%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

29.29%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.58%

31.01%

+5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и BG

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.25%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.65%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и BG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.71B
21.86B
(EL) Общая выручка
(BG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EL и BG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Estee Lauder Companies Inc. и Bunge Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.4%
3.5%
Активы портфеля
EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

Часто задаваемые вопросы

EL and BG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (16.50%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs BG's -77.34%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL и BG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор