PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EL с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EL (The Estee Lauder Companies Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — EL in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, EL returned 0.50%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EL и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции EL превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 0.50% против -2.17% соответственно.

EL

1 день
1.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.07%
1 год
25.45%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
0.50%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-18.61%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between EL and BF-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

EL:

-$0.68

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/S

EL:

2.07

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

EL:

$14.84B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

EL:

$11.09B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

EL:

$1.30B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Estee Lauder Companies Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с FZROX

Доходность на риск

EL vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL
Ранг доходности на риск EL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Estee Lauder Companies Inc. (EL) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.07

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.17

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.11

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.25

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EL и BF-B

Максимальная просадка EL за все время составила -85.82%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.82%

-68.96%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.62%

-25.48%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.55%

-65.65%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.82%

-68.31%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-68.96%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.54%

-64.00%

-11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-11.60%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

11.09%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EL и BF-B

The Estee Lauder Companies Inc. (EL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что EL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

7.86%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

31.44%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.27%

38.33%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

29.94%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.58%

28.02%

+8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL и BF-B

Дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.65%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Estee Lauder Companies Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.71B
1.06B
(EL) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EL и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Estee Lauder Companies Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
76.4%
60.6%
Активы портфеля
EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

EL and BF-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (16.50%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, EL dropped -85.82% vs BF-B's -68.96%.

EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор