PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с LGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICOX с LGGA.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EICOX (Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund) and LGGA.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) are both funds - EICOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Eaton Vance, while LGGA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Over the past 3 years, EICOX returned 25.23%/yr vs 21.31%/yr for LGGA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EICOX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for LGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EICOX и LGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EICOX торгуется в USD, в то время как LGGA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EICOX показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у LGGA.DE с доходностью 16.30%.

EICOX

1 день
-5.39%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.78%
6 месяцев
21.83%
1 год
39.80%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.58%

LGGA.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.20%
С начала года
16.30%
6 месяцев
17.34%
1 год
35.89%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICOX и LGGA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		18.78%33.22%11.99%25.78%-14.59%3.76%
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		16.30%36.78%3.61%8.82%-9.13%-3.23%

Correlation

The correlation between EICOX and LGGA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.65

The correlation between EICOX and LGGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с EIDOXEICOX с VFSAXEICOX с FATIXEICOX с VVOAXEICOX с DEMIXEICOX с FNCMX
Часто сравнивают с LGGA.DE:
LGGA.DE с IAPD.LLGGA.DE с ZPRA.DELGGA.DE с GLDLGGA.DE с IQQK.DELGGA.DE с APXJ.DELGGA.DE с ETLX.DELGGA.DE с FVSJ.DE

Доходность на риск

EICOX vs. LGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c LGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXLGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.11

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.41

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

10.16

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. LGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGA.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и LGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXLGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.61

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EICOX и LGGA.DE

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что больше максимальной просадки LGGA.DE в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и LGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICOXLGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-26.04%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-10.84%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-18.61%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.65%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-6.74%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.65%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и LGGA.DE

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICOXLGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.16%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.87%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

16.24%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.82%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

15.82%

-2.10%

Сравнение комиссий EICOX и LGGA.DE

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LGGA.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и LGGA.DE

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности LGGA.DE в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.10%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.76%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EICOX and LGGA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICOX и LGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор