Сравнение EHC с WELL
EHC (Encompass Health Corporation) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. EHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs 23.47%/yr for WELL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%.
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам EHC и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.08% |
Correlation
The correlation between EHC and WELL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
EHC:
$10.17B
WELL:
$145.25B
EHC:
$5.99
WELL:
$2.02
EHC:
16.89
WELL:
99.11
EHC:
1.41
WELL:
2.19
EHC:
1.70
WELL:
11.99
EHC:
3.07
WELL:
3.32
EHC:
$6.07B
WELL:
$11.63B
EHC:
$2.44B
WELL:
$3.25B
EHC:
$1.42B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. WELL — Ранг доходности на риск
EHC
WELL
Сравнение EHC c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.51 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.21 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.48 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.99 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EHC и WELL
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -63.33% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -12.61% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -12.99% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -40.78% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -9.15% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -10.32% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 5.10% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и WELL
Encompass Health Corporation (EHC) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 8.35% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.63% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 17.08% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 21.48% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 23.76% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 31.88% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и WELL
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и WELL
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and WELL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to EHC (8.35%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор