Сравнение EHC с UHS
EHC (Encompass Health Corporation) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs -1.67%/yr for UHS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EHC и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.32%.
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
UHS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -15.82%
- С начала года
- -34.32%
- 6 месяцев
- -36.67%
- 1 год
- -24.24%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам EHC и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.32% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | -0.89% |
Correlation
The correlation between EHC and UHS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between EHC and UHS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$5.99
UHS:
$31.29
EHC:
16.89
UHS:
4.57
EHC:
1.41
UHS:
0.20
EHC:
1.70
UHS:
0.39
EHC:
$6.07B
UHS:
$17.76B
EHC:
$2.44B
UHS:
$12.01B
EHC:
$1.42B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. UHS — Ранг доходности на риск
EHC
UHS
Сравнение EHC c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.59 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.46 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EHC и UHS
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -60.27% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -41.52% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -41.52% | +15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -44.90% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -41.30% | +21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -14.80% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 16.71% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и UHS
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.50% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 25.04% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 32.08% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 31.80% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 34.38% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и UHS
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности UHS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и UHS
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and UHS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (8.35%) compared to UHS (6.50%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs UHS's -60.27%.
EHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор