PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHC с SEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EHC с SEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EHC (Encompass Health Corporation) and SEM (Select Medical Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs -3.65%/yr for SEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EHC и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SEM с доходностью 12.48%.

EHC

1 день
-2.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-9.31%
1 год
-16.25%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

SEM

1 день
0.18%
1 месяц
1.36%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.02%
1 год
9.24%
3 года*
4.38%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHC и SEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHC
Encompass Health Corporation		-4.38%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%0.20%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		12.48%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%-0.28%

Correlation

The correlation between EHC and SEM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between EHC and SEM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EHC:

$5.99

SEM:

$1.44

Коэффициент P/E

EHC:

16.89

SEM:

11.49

Коэффициент P/S

EHC:

1.70

SEM:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

EHC:

$6.07B

SEM:

$5.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EHC:

$2.44B

SEM:

$588.00M

EBITDA (12 мес.)

EHC:

$1.42B

SEM:

$442.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

Select Medical Holdings Corporation

Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с THCEHC с COSTEHC с CAHEHC с IYWEHC с ^SP500TREHC с PFE
Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с NBNSEM с AAPLSEM с UNHSEM с DESEM с COSTSEM с FXAIX

Доходность на риск

EHC vs. SEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHC c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHCSEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.30

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.62

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.39

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.98

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHC vs. SEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SEM равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHCSEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EHC и SEM

Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и SEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHCSEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-60.26%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-24.02%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-45.04%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-49.09%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-22.10%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-22.66%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

9.40%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и SEM

Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Select Medical Holdings Corporation (SEM) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHCSEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

0.69%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

13.47%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

31.38%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

37.44%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

42.30%

-13.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHC и SEM

Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SEM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHC
Encompass Health Corporation		0.73%0.66%0.51%0.90%20.45%1.72%1.35%1.59%1.69%0.51%0.00%0.00%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.51%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EHC и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.59B
1.42B
(EHC) Общая выручка
(SEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EHC и SEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encompass Health Corporation и Select Medical Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
12.3%
Активы портфеля
EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.47M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.42M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

EHC and SEM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHC has higher volatility (8.35%) compared to SEM (0.69%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs SEM's -60.26%.

SEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHC и SEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор