Сравнение EHC с HCA
EHC (Encompass Health Corporation) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs 12.59%/yr for HCA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EHC и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%.
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам EHC и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | -0.53% |
Correlation
The correlation between EHC and HCA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between EHC and HCA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$5.99
HCA:
$28.46
EHC:
16.89
HCA:
12.70
EHC:
1.41
HCA:
1.51
EHC:
1.70
HCA:
1.14
EHC:
$6.07B
HCA:
$75.60B
EHC:
$2.44B
HCA:
$31.37B
EHC:
$1.42B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. HCA — Ранг доходности на риск
EHC
HCA
Сравнение EHC c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.16 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.51 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EHC и HCA
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -54.74% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -33.62% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -33.62% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -39.49% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -33.62% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -11.03% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 10.49% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и HCA
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.50% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 21.36% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 27.25% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 29.85% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 32.63% | -4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и HCA
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и HCA
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and HCA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (8.35%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор