PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHC с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EHC с ENSG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EHC (Encompass Health Corporation) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs 13.73%/yr for ENSG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EHC и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -10.18%.

EHC

1 день
-2.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-9.31%
1 год
-16.25%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

ENSG

1 день
-8.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.80%
3 года*
19.21%
5 лет*
13.73%
10 лет*
23.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHC и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHC
Encompass Health Corporation		-4.38%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%0.20%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-10.18%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.00%

Correlation

The correlation between EHC and ENSG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.51

The correlation between EHC and ENSG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EHC:

$10.17B

ENSG:

$9.32B

EPS

EHC:

$5.99

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

EHC:

16.89

ENSG:

25.44

Коэффициент PEG

EHC:

1.41

ENSG:

1.68

Коэффициент P/S

EHC:

1.70

ENSG:

1.75

Коэффициент P/B

EHC:

3.07

ENSG:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

EHC:

$6.07B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

EHC:

$2.44B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

EHC:

$1.42B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с THCEHC с COSTEHC с CAHEHC с IYWEHC с ^SP500TREHC с PFE
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

EHC vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHC c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHCENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.39

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.10

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.34

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHC vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHCENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EHC и ENSG

Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHCENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-55.57%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-27.50%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.50%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-27.50%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.20%

-27.50%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-12.25%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

8.37%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и ENSG

Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 8.35%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHCENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

11.54%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

22.20%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

27.98%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

26.68%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

36.09%

-7.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHC и ENSG

Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности ENSG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHC
Encompass Health Corporation		0.73%0.66%0.51%0.90%20.45%1.72%1.35%1.59%1.69%0.51%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EHC и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.59B
1.39B
(EHC) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EHC и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encompass Health Corporation и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.4%
21.1%
Активы портфеля
EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

EHC and ENSG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.54%) compared to EHC (8.35%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs ENSG's -55.57%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHC и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор