Сравнение EHC с CYH
EHC (Encompass Health Corporation) and CYH (Community Health Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs -29.02%/yr for CYH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и CYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у CYH с доходностью -11.54%.
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
CYH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -29.41%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- -15.02%
Сравнение доходности по годам EHC и CYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
CYH Community Health Systems, Inc. | -11.54% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | 0.71% |
Correlation
The correlation between EHC and CYH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between EHC and CYH shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$10.17B
CYH:
$369.84M
EHC:
$5.99
CYH:
$3.44
EHC:
16.89
CYH:
0.80
EHC:
1.41
CYH:
0.00
EHC:
1.70
CYH:
0.03
EHC:
$6.07B
CYH:
$12.29B
EHC:
$2.44B
CYH:
$1.43B
EHC:
$1.42B
CYH:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. CYH — Ранг доходности на риск
EHC
CYH
Сравнение EHC c CYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Community Health Systems, Inc. (CYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | CYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.68 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.13 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.37 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.10 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EHC и CYH
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки CYH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и CYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -97.17% | +57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -43.54% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -61.58% | +35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -87.69% | +52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -95.69% | +75.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -51.01% | +38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 26.56% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и CYH
Encompass Health Corporation (EHC) и Community Health Systems, Inc. (CYH) имеют волатильность 8.35% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 32.75% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 60.38% | -33.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 78.27% | -52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 83.01% | -54.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и CYH
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CYH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и CYH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Community Health Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и CYH
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and CYH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (8.35%) compared to CYH (8.15%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs CYH's -97.17%.
CYH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и CYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор