Сравнение EHC с BKD
EHC (Encompass Health Corporation) and BKD (Brookdale Senior Living Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.05%/yr vs 10.21%/yr for BKD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и BKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у BKD с доходностью 10.01%.
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
BKD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 77.69%
- 3 года*
- 42.52%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -3.36%
Сравнение доходности по годам EHC и BKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 10.01% | 114.51% | -13.57% | 113.19% | -47.09% | 16.48% | -39.06% | 8.51% | -30.93% | -1.82% |
Correlation
The correlation between EHC and BKD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between EHC and BKD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$10.17B
BKD:
$2.83B
EHC:
$5.99
BKD:
-$0.87
EHC:
1.70
BKD:
0.90
EHC:
$6.07B
BKD:
$3.11B
EHC:
$2.44B
BKD:
$419.88M
EHC:
$1.42B
BKD:
$329.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. BKD — Ранг доходности на риск
EHC
BKD
Сравнение EHC c BKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Brookdale Senior Living Inc. (BKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | BKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.67 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.41 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.04 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.05 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EHC и BKD
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки BKD в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и BKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -96.29% | +56.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -29.22% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -43.55% | +17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -73.14% | +38.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -74.72% | +54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -63.70% | +51.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 10.53% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и BKD
Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 8.35%, в то время как у Brookdale Senior Living Inc. (BKD) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | BKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 11.01% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 27.76% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 38.31% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 53.40% | -27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 59.96% | -31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и BKD
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD Brookdale Senior Living Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и BKD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Brookdale Senior Living Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и BKD
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BKD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 764.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
BKD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.78M при выручке в 764.86M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BKD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookdale Senior Living Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.89M при выручке в 764.86M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and BKD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKD has higher volatility (11.01%) compared to EHC (8.35%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs BKD's -96.29%.
BKD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и BKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор