PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.94%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности EFV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.94% против 20.38% соответственно.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between EFV and SPMO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.53

The correlation between EFV and SPMO shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и SPMO

Секторы
EFV
SPMO

Финансовые услуги

37.3%
5.7%

Промышленность

9.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.0%

Здравоохранение

7.4%
6.2%

Энергетика

6.8%
3.1%

Сырьевые материалы

6.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.7%

Технологии

3.2%
54.8%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
SPMO
5.7%

Промышленность

EFV
9.6%
SPMO
10.9%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
SPMO
4.0%

Здравоохранение

EFV
7.4%
SPMO
6.2%

Энергетика

EFV
6.8%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
SPMO
1.3%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
SPMO
2.5%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
SPMO
8.7%

Технологии

EFV
3.2%
SPMO
54.8%

Недвижимость

EFV
2.7%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EFV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.13

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.81

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.13

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

12.02

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.00

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.98

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EFV и SPMO

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-30.95%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-12.70%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-20.13%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-22.74%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-30.95%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-4.65%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.60%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.30%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и SPMO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

9.44%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

15.82%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

18.72%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.50%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.41%

-2.54%

Сравнение комиссий EFV и SPMO

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и SPMO

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EFV and SPMO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 9.94% for EFV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.69% for SPMO.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPMO is Momentum. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор