PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFV returned 11.92%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности EFV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%15.85%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between EFV and QQQM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.53

The correlation between EFV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и QQQM

Секторы
EFV
QQQM

Финансовые услуги

37.3%
0.2%

Промышленность

9.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.7%

Здравоохранение

7.4%
4.2%

Энергетика

6.8%
0.6%

Сырьевые материалы

6.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
12.3%

Коммунальные услуги

5.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.8%

Технологии

3.2%
53.8%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
QQQM
0.2%

Промышленность

EFV
9.6%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

EFV
7.4%
QQQM
4.2%

Энергетика

EFV
6.8%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
QQQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
QQQM
12.3%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
QQQM
1.4%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
QQQM
15.8%

Технологии

EFV
3.2%
QQQM
53.8%

Недвижимость

EFV
2.7%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

EFV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.16

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.78

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.01

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

11.44

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.80

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EFV и QQQM

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-35.04%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.96%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-22.70%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-35.04%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-4.04%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-8.24%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.14%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и QQQM

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.81%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.83%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.15%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.70%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

22.34%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.20%

-4.33%

Сравнение комиссий EFV и QQQM

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и QQQM

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFV and QQQM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 11.92% for EFV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.43% for QQQM.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор