PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с FPURX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. EFV is passively managed, while FPURX is actively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.94%/yr vs 11.26%/yr for FPURX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности EFV и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 8.07%, а FPURX немного ниже – 7.88%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.26% соответственно.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

FPURX

1 день
-2.61%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		7.88%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between EFV and FPURX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.77

The correlation between EFV and FPURX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

EFV vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.05

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.78

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.87

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

12.71

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EFV и FPURX

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-31.76%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-7.24%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-16.51%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-22.53%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-23.93%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.61%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.64%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.63%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FPURX

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 3.81% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.95%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

8.26%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

10.12%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.32%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.12%

+4.75%

Сравнение комиссий EFV и FPURX

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FPURX

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FPURX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.32%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Часто задаваемые вопросы

EFV and FPURX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPURX has higher volatility (3.95%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs FPURX's -31.76%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор