PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.09%/yr vs 10.50%/yr for VBR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFG charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности EFG и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.50% соответственно.

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between EFG and VBR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.72

The correlation between EFG and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и VBR

Секторы
EFG
VBR

Промышленность

29.6%
18.1%

Технологии

18.1%
10.6%

Здравоохранение

14.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.4%

Финансовые услуги

10.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.5%

Сырьевые материалы

4.6%
6.3%

Коммунальные услуги

1.1%
4.8%

Недвижимость

1.0%
10.1%

Энергетика

0.2%
5.2%

Промышленность

EFG
29.6%
VBR
18.1%

Технологии

EFG
18.1%
VBR
10.6%

Здравоохранение

EFG
14.2%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
VBR
12.4%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
VBR
17.6%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
VBR
2.5%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
VBR
4.8%

Недвижимость

EFG
1.0%
VBR
10.1%

Энергетика

EFG
0.2%
VBR
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

EFG vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.65

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.43

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.82

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

9.94

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EFG и VBR

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-61.98%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.85%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-24.19%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-24.19%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-45.28%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.95%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.26%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.51%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и VBR

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.67%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

10.49%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.16%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

19.77%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

21.74%

-4.01%

Сравнение комиссий EFG и VBR

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и VBR

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

EFG and VBR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.78%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 8.09% for EFG. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

EFG has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.76% for VBR.

EFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор