PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с MS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 10 years, EFG returned 8.09%/yr vs 27.13%/yr for MS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EFG и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.09% против 27.13% соответственно.

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%

MS

1 день
0.15%
1 месяц
9.92%
С начала года
20.86%
6 месяцев
21.34%
1 год
64.89%
3 года*
39.40%
5 лет*
21.89%
10 лет*
27.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
MS
Morgan Stanley		20.86%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between EFG and MS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.57

The correlation between EFG and MS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Morgan Stanley

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

EFG vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.55

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.16

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.46

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

11.46

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.55

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок EFG и MS

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-88.12%

+29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-18.83%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-29.24%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-32.38%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-51.33%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.76%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-33.70%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.68%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и MS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 5.78%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

8.06%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

21.21%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

25.62%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

28.72%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

31.51%

-13.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и MS

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MS в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
MS
Morgan Stanley		1.88%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Часто задаваемые вопросы

EFG and MS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (8.06%) compared to EFG (5.78%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор