PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с IQDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с IQDG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.09%/yr vs 7.66%/yr for IQDG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IQDG.

Доходность

Сравнение доходности EFG и IQDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у IQDG с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции EFG превзошли акции IQDG по среднегодовой доходности: 8.09% против 7.66% соответственно.

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%

IQDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.22%
6 месяцев
5.07%
1 год
10.58%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и IQDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.22%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%

Correlation

The correlation between EFG and IQDG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.92

The correlation between EFG and IQDG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и IQDG

Секторы
EFG
IQDG

Промышленность

29.6%
24.7%

Технологии

18.1%
9.9%

Здравоохранение

14.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
19.3%

Финансовые услуги

10.6%
15.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.8%

Сырьевые материалы

4.6%
5.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.9%

Недвижимость

1.0%
0.3%

Энергетика

0.2%
4.2%

Промышленность

EFG
29.6%
IQDG
24.7%

Технологии

EFG
18.1%
IQDG
9.9%

Здравоохранение

EFG
14.2%
IQDG
9.7%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
IQDG
19.3%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
IQDG
15.5%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
IQDG
4.5%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
IQDG
5.8%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
IQDG
5.3%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
IQDG
0.9%

Недвижимость

EFG
1.0%
IQDG
0.3%

Энергетика

EFG
0.2%
IQDG
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE

Доходность на риск

EFG vs. IQDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c IQDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGIQDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.65

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.02

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.79

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. IQDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDG равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и IQDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGIQDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EFG и IQDG

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки IQDG в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IQDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGIQDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-34.97%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.35%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.12%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-34.97%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.97%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.59%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-7.52%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.80%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и IQDG

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGIQDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.54%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.55%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

16.39%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.83%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.54%

+0.19%

Сравнение комиссий EFG и IQDG

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQDG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и IQDG

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности IQDG в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.16%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFG and IQDG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (5.78%) compared to IQDG (4.54%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs IQDG's -34.97%.

On 10-year performance, EFG leads with 8.09% vs 7.66% for IQDG. On fees, EFG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFG has performed better with a 8.09% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

EFG has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.16% for IQDG.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.42% for IQDG.

EFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и IQDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор