PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с GLTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.09%/yr vs 12.31%/yr for GLTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EFG charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности EFG и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.31% соответственно.

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%

GLTR

1 день
0.02%
1 месяц
-11.67%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
6.38%
1 год
45.14%
3 года*
30.24%
5 лет*
14.39%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-3.01%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between EFG and GLTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

0.27

The correlation between EFG and GLTR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

EFG vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.19

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.52

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.51

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

3.41

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EFG и GLTR

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-55.70%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-30.10%

+17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-30.10%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-30.10%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-30.10%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-30.08%

+27.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-28.83%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

13.25%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и GLTR

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 5.78%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.50%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

35.83%

-21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

38.04%

-20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

23.75%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

20.57%

-2.84%

Сравнение комиссий EFG и GLTR

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и GLTR

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFG and GLTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.50%) compared to EFG (5.78%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 12.31% vs 8.09% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 12.31% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

EFG has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for GLTR.

EFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLTR is Precious Metals. EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор