PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с DNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с DNL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.09%/yr vs 9.11%/yr for DNL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for DNL.

Доходность

Сравнение доходности EFG и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DNL с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.11% соответственно.

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%

DNL

1 день
1.22%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.46%
1 год
15.54%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и DNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		8.34%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%

Correlation

The correlation between EFG and DNL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between EFG and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и DNL

Секторы
EFG
DNL

Промышленность

29.6%
16.3%

Технологии

18.1%
33.0%

Здравоохранение

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
18.5%

Финансовые услуги

10.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.2%

Сырьевые материалы

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.5%

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.2%
6.5%

Промышленность

EFG
29.6%
DNL
16.3%

Технологии

EFG
18.1%
DNL
33.0%

Здравоохранение

EFG
14.2%
DNL
10.6%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
DNL
18.5%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
DNL
4.0%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
DNL
1.2%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
DNL
6.2%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
DNL
3.2%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
DNL
0.5%

Недвижимость

EFG
1.0%
DNL

-

Энергетика

EFG
0.2%
DNL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus

Доходность на риск

EFG vs. DNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGDNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.85

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.29

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

4.48

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. DNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGDNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EFG и DNL

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и DNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGDNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-44.53%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.42%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-20.15%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-34.85%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.85%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.86%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-10.16%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.48%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и DNL

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 5.78%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGDNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.56%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

15.60%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.42%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

18.31%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

18.70%

-0.97%

Сравнение комиссий EFG и DNL

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и DNL

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DNL в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.69%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EFG and DNL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNL has higher volatility (6.56%) compared to EFG (5.78%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs DNL's -44.53%.

On 10-year performance, DNL leads with 9.11% vs 8.09% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DNL has performed better with a 9.11% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

EFG has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.69% for DNL.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.58% for DNL.

DNL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и DNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор