PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с XQLT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.01%/yr vs 11.40%/yr for XQLT.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFAV торгуется в USD, в то время как XQLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQLT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XQLT.TO с доходностью 7.62%.

EFAV

1 день
0.61%
1 месяц
-1.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.13%
1 год
8.96%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.10%

XQLT.TO

1 день
0.20%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.62%
6 месяцев
7.86%
1 год
19.06%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и XQLT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%4.50%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		7.62%12.21%22.03%31.20%-22.09%27.96%14.32%10.82%

Correlation

The correlation between EFAV and XQLT.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EFAV и XQLT.TO

Секторы
EFAV
XQLT.TO

Финансовые услуги

19.9%
11.8%

Промышленность

15.1%
7.9%

Здравоохранение

12.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.0%

Коммунальные услуги

9.1%
1.8%

Энергетика

8.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.3%

Технологии

4.5%
37.0%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
XQLT.TO
11.8%

Промышленность

EFAV
15.1%
XQLT.TO
7.9%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
XQLT.TO
8.8%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
XQLT.TO
4.9%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
XQLT.TO
11.0%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
XQLT.TO
1.8%

Энергетика

EFAV
8.2%
XQLT.TO
4.0%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
XQLT.TO
9.3%

Технологии

EFAV
4.5%
XQLT.TO
37.0%

Недвижимость

EFAV
2.9%
XQLT.TO
1.8%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
XQLT.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Доходность на риск

EFAV vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVXQLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.49

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.16

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.20

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

9.59

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EFAV и XQLT.TO

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки XQLT.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и XQLT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-30.79%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.71%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-18.76%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-29.57%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.60%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.15%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.99%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и XQLT.TO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 2.86%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.08%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.97%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

12.84%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

16.91%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

18.00%

-4.78%

Сравнение комиссий EFAV и XQLT.TO

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и XQLT.TO

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности XQLT.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.64%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and XQLT.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XQLT.TO is Large Cap Growth Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.32% for XQLT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и XQLT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор