PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с RWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.10%/yr vs 3.50%/yr for RWO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 6.10% против 3.50% соответственно.

EFAV

1 день
0.61%
1 месяц
-1.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.13%
1 год
8.96%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.10%

RWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
12.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		8.23%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between EFAV and RWO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.67

The correlation between EFAV and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и RWO

Секторы
EFAV
RWO

Финансовые услуги

19.9%
0.8%

Промышленность

15.1%
0.2%

Здравоохранение

12.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Коммунальные услуги

9.1%
0.0%

Энергетика

8.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.8%

Технологии

4.5%
0.7%

Недвижимость

2.9%
89.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
RWO
0.8%

Промышленность

EFAV
15.1%
RWO
0.2%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
RWO
0.4%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
RWO

-

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
RWO

-

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
RWO
0.0%

Энергетика

EFAV
8.2%
RWO
0.3%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
RWO
0.8%

Технологии

EFAV
4.5%
RWO
0.7%

Недвижимость

EFAV
2.9%
RWO
89.0%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
RWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

EFAV vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.97

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.39

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

5.03

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EFAV и RWO

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-67.69%

+40.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.51%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-17.66%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-32.85%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-43.27%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.97%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-12.67%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и RWO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 2.86%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.65%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.41%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

12.77%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

17.04%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

18.21%

-4.99%

Сравнение комиссий EFAV и RWO

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и RWO

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности RWO в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.34%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and RWO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (3.65%) compared to EFAV (2.86%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs RWO's -67.69%.

On 10-year performance, EFAV leads with 6.10% vs 3.50% for RWO. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFAV has performed better with a 6.10% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.08% for EFAV.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RWO is REIT. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.50% for RWO.

RWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор