PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с FDLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.01%/yr vs 9.84%/yr for FDLO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAV показывает доходность 3.77%, а FDLO немного выше – 3.88%.

EFAV

1 день
0.61%
1 месяц
-1.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.13%
1 год
8.96%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.10%

FDLO

1 день
-0.68%
1 месяц
0.03%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
13.32%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		3.88%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between EFAV and FDLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.67

The correlation between EFAV and FDLO shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAV и FDLO

Секторы
EFAV
FDLO

Финансовые услуги

19.9%
12.1%

Промышленность

15.1%
9.2%

Здравоохранение

12.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.8%

Коммунальные услуги

9.1%
2.3%

Энергетика

8.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Технологии

4.5%
33.8%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
FDLO
12.1%

Промышленность

EFAV
15.1%
FDLO
9.2%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
FDLO
9.7%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
FDLO
4.7%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
FDLO
10.8%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
FDLO
2.3%

Энергетика

EFAV
8.2%
FDLO
3.2%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
FDLO
10.1%

Технологии

EFAV
4.5%
FDLO
33.8%

Недвижимость

EFAV
2.9%
FDLO
2.2%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
FDLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

EFAV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.18

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.87

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.13

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EFAV и FDLO

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-34.35%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-7.13%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-13.68%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-19.23%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-1.97%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.38%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.64%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и FDLO

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.17%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.50%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

8.80%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

13.07%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.50%

-2.28%

Сравнение комиссий EFAV и FDLO

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и FDLO

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FDLO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.38%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and FDLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (2.86%) compared to FDLO (2.17%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.84% vs 6.01% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.84% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.38% for FDLO.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDLO is Volatility Hedged Equity. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.29% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор