PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с CASH.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. EFAV is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, EFAV returned 12.84%/yr vs 2.15%/yr for CASH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFAV торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -0.87%.

EFAV

1 день
0.61%
1 месяц
-1.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.13%
1 год
8.96%
3 года*
12.84%
5 лет*
6.01%
10 лет*
6.10%

CASH.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.27%
1 год
0.26%
3 года*
2.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%-0.56%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-0.93%7.36%-3.63%7.67%-3.72%-2.56%

Correlation

The correlation between EFAV and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

EFAV vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.06

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.12

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.09

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

0.17

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.12

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EFAV и CASH.TO

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-9.29%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.03%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-7.69%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.49%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.80%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.53%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и CASH.TO

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.74%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

3.34%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

4.42%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

6.26%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

6.26%

+6.96%

Сравнение комиссий EFAV и CASH.TO

EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и CASH.TO

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор