PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с XLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.28%/yr vs 7.21%/yr for XLP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности EFA и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции EFA превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.21% соответственно.

EFA

1 день
0.61%
1 месяц
-1.04%
С начала года
7.13%
6 месяцев
9.67%
1 год
18.74%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.28%

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		7.13%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between EFA and XLP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2001 г.

0.55

Over the past year, the correlation between EFA and XLP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFA и XLP

Секторы
EFA
XLP

Финансовые услуги

24.6%

-

Промышленность

19.9%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
99.0%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

EFA
24.6%
XLP

-

Промышленность

EFA
19.9%
XLP

-

Здравоохранение

EFA
10.6%
XLP

-

Технологии

EFA
10.4%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

EFA
7.6%
XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
XLP
99.0%

Сырьевые материалы

EFA
5.9%
XLP

-

Коммуникационные услуги

EFA
4.5%
XLP

-

Энергетика

EFA
4.0%
XLP

-

Коммунальные услуги

EFA
4.0%
XLP

-

Недвижимость

EFA
1.9%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

EFA vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.36

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.60

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.47

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

0.91

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFA vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.36

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EFA и XLP

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-35.90%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.69%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-12.39%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-16.30%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-24.51%

-9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-7.19%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-7.06%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.97%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и XLP

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.30%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.97%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.75%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

13.31%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.74%

+2.54%

Сравнение комиссий EFA и XLP

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и XLP

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.16%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EFA and XLP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (4.54%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.28% vs 7.21% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.28% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.62% for XLP.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.08% for XLP.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор