PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с XQLT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEMV returned 4.95%/yr vs 11.40%/yr for XQLT.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEMV торгуется в USD, в то время как XQLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQLT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью 7.62%.

EEMV

1 день
1.51%
1 месяц
-1.16%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.40%
1 год
20.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.37%

XQLT.TO

1 день
0.20%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.62%
6 месяцев
7.86%
1 год
19.06%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и XQLT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		13.43%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%2.71%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		7.62%12.21%22.03%31.20%-22.09%27.96%14.32%10.82%

Correlation

The correlation between EEMV and XQLT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.30

The correlation between EEMV and XQLT.TO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и XQLT.TO

Секторы
EEMV
XQLT.TO

Технологии

28.9%
37.0%

Финансовые услуги

17.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Промышленность

6.7%
7.9%

Здравоохранение

6.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.3%

Коммунальные услуги

4.6%
1.8%

Энергетика

3.4%
4.0%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

EEMV
28.9%
XQLT.TO
37.0%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
XQLT.TO
11.8%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
XQLT.TO
11.0%

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
XQLT.TO
4.9%

Промышленность

EEMV
6.7%
XQLT.TO
7.9%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
XQLT.TO
8.8%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
XQLT.TO
9.3%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
XQLT.TO
1.8%

Энергетика

EEMV
3.4%
XQLT.TO
4.0%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
XQLT.TO
1.7%

Недвижимость

EEMV
0.5%
XQLT.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Доходность на риск

EEMV vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVXQLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.49

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.16

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.20

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

9.59

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQLT.TO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EEMV и XQLT.TO

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке XQLT.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и XQLT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-30.79%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.71%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-18.76%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-29.57%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.60%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.15%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.99%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и XQLT.TO

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.08%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

9.97%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.84%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

16.91%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.00%

-4.06%

Сравнение комиссий EEMV и XQLT.TO

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и XQLT.TO

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XQLT.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.33%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.64%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and XQLT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while XQLT.TO is Large Cap Growth Equities. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.32% for XQLT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и XQLT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор