PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMV с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMV с RWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMV returned 6.37%/yr vs 3.50%/yr for RWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMV charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции EEMV превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 6.37% против 3.50% соответственно.

EEMV

1 день
1.51%
1 месяц
-1.16%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.40%
1 год
20.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.37%

RWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
12.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMV и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		13.43%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		8.23%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-6.04%7.80%

Correlation

The correlation between EEMV and RWO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.56

The correlation between EEMV and RWO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMV и RWO

Секторы
EEMV
RWO

Технологии

28.9%
0.7%

Финансовые услуги

17.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Промышленность

6.7%
0.2%

Здравоохранение

6.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.8%

Коммунальные услуги

4.6%
0.0%

Энергетика

3.4%
0.3%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

0.5%
89.0%

Технологии

EEMV
28.9%
RWO
0.7%

Финансовые услуги

EEMV
17.7%
RWO
0.8%

Коммуникационные услуги

EEMV
11.2%
RWO

-

Потребительский защитный сектор

EEMV
6.8%
RWO

-

Промышленность

EEMV
6.7%
RWO
0.2%

Здравоохранение

EEMV
6.2%
RWO
0.4%

Потребительский циклический сектор

EEMV
5.0%
RWO
0.8%

Коммунальные услуги

EEMV
4.6%
RWO
0.0%

Энергетика

EEMV
3.4%
RWO
0.3%

Сырьевые материалы

EEMV
3.1%
RWO

-

Недвижимость

EEMV
0.5%
RWO
89.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

EEMV vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMV c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMVRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.97

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.30

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

5.03

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMV vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMVRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.97

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EEMV и RWO

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMVRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-67.69%

+36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.51%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-17.66%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-32.85%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-43.27%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-2.97%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.67%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и RWO

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EEMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMVRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

3.65%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

9.41%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.77%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

17.04%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.21%

-4.27%

Сравнение комиссий EEMV и RWO

EEMV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и RWO

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности RWO в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.33%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.34%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EEMV and RWO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.37%) compared to RWO (3.65%). In terms of maximum drawdown, EEMV dropped -31.56% vs RWO's -67.69%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.37% vs 3.50% for RWO. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.37% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.33% for EEMV.

EEMV is categorized as Asia Pacific Equities, while RWO is REIT. EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for EEMV and 0.50% for RWO.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMV и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор