Сравнение EEMA с PHYS
EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, EEMA returned 10.34%/yr vs 11.81%/yr for PHYS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EEMA и PHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EEMA показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции EEMA уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.81% соответственно.
EEMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 22.59%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.34%
PHYS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам EEMA и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 20.60% | 33.27% | 10.23% | 6.57% | -21.49% | -4.22% | 25.17% | 18.60% | -15.76% | 43.41% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -1.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | -4.84% | 23.89% | 18.14% | -2.64% | 12.78% |
Correlation
The correlation between EEMA and PHYS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between EEMA and PHYS shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMA vs. PHYS — Ранг доходности на риск
EEMA
PHYS
Сравнение EEMA c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMA | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.42 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 3.57 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMA | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.05 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EEMA и PHYS
Максимальная просадка EEMA за все время составила -44.18%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMA и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMA | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.18% | -48.16% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -20.50% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -20.50% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -21.80% | -18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -23.75% | -20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -20.40% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -21.00% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 8.10% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMA и PHYS
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EEMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMA | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 5.85% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 24.18% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 27.71% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 18.39% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.33% | +4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMA и PHYS
Дивидендная доходность EEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 1.22% | 1.48% | 1.74% | 2.02% | 1.78% | 2.19% | 1.15% | 1.86% | 2.17% | 1.74% | 1.74% | 2.44% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEMA and PHYS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMA has higher volatility (10.42%) compared to PHYS (5.85%). In terms of maximum drawdown, EEMA dropped -44.18% vs PHYS's -48.16%.
EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EEMA и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор