PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.37%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.37% против 18.53% соответственно.

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between EEM and SCHG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.69

The correlation between EEM and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и SCHG

Секторы
EEM
SCHG

Технологии

43.6%
46.3%

Финансовые услуги

17.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.7%

Промышленность

6.2%
5.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
16.0%

Энергетика

3.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.7%

Здравоохранение

2.5%
7.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Технологии

EEM
43.6%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
SCHG
12.7%

Промышленность

EEM
6.2%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
SCHG
16.0%

Энергетика

EEM
3.3%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
SCHG
1.7%

Здравоохранение

EEM
2.5%
SCHG
7.7%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
SCHG
0.4%

Недвижимость

EEM
0.9%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

EEM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.33

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.82

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.27

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

4.25

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EEM и SCHG

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-34.59%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-16.41%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-23.39%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

-34.59%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-34.59%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.25%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-5.20%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.91%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SCHG

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.52%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

12.02%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

15.77%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.31%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

21.58%

-0.96%

Сравнение комиссий EEM и SCHG

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SCHG

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

EEM and SCHG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to SCHG (4.52%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 9.37% for EEM. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.37% for SCHG.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SCHG is Large Cap Growth Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.04% for SCHG.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор