PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с CGBL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. EEM is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, EEM returned 43.51% vs 16.11% for CGBL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности EEM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 5.41%.

EEM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.22%
С начала года
20.18%
6 месяцев
22.10%
1 год
43.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.37%

CGBL

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.40%
1 год
16.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		20.18%33.98%6.49%8.33%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.41%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between EEM and CGBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between EEM and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и CGBL

Секторы
EEM
CGBL

Технологии

43.6%
29.9%

Финансовые услуги

17.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Промышленность

6.2%
16.6%

Сырьевые материалы

6.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.4%

Энергетика

3.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.2%

Здравоохранение

2.5%
8.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Технологии

EEM
43.6%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
CGBL
11.8%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
CGBL
8.7%

Промышленность

EEM
6.2%
CGBL
16.6%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
CGBL
8.4%

Энергетика

EEM
3.3%
CGBL
2.0%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
CGBL
4.2%

Здравоохранение

EEM
2.5%
CGBL
8.9%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
CGBL
2.5%

Недвижимость

EEM
0.9%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

EEM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.34

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.05

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

9.04

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.62

-1.25

Просадки

Сравнение просадок EEM и CGBL

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-11.66%

-54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-7.88%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-2.50%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-1.29%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.79%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и CGBL

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

3.53%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

8.17%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

9.88%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

11.09%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

11.09%

+9.53%

Сравнение комиссий EEM и CGBL

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и CGBL

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CGBL в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.89%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

EEM and CGBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.60%) compared to CGBL (3.53%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, EEM leads with 43.51% vs 16.11% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEM has performed better with a 43.51% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

CGBL has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.85% for EEM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.33% for CGBL.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор